SØREN ASMUSSEN er født 1946 i København, studerede matematik og matematisk statistik i København. Han doktorerede 1977 og var adjunkt og lektor ved Københavns universitet til 1986, fra 1987 ved Aalborg universitet og var herunder forskningsprofessor 1990-1995. Han har været gæsteforsker i USA (Cornell University 1995, Stanford University 1986, University of California, Santa Barbara 1988), Australien (Australian National University, Canberra, 1980-81) og Sverige (indehaver af Chalmers jubileumsprofessur 1989). Søren Asmussens forskning omhandler anvendt sandsynlighedsregning. Doktorafhandlingens emne er forgreningsprocesser og førte sammen med videre arbejde indenfor emnet til en dansk dr scient titel i 1982. Siden da har hans interesser først og fremmest været stokastiske processer indenfor køteori (herunder ATM modellering) og forsikringsmatematik, algoritmiske metoder i anvendt sandsynlighedsregning, og udvikling og studium af metodik for stokastisk simulering, specielt for sjældne hændelser. Sören Asmussen udnævntes til professor i matematisk statistik ved Lunds universitet fra 1 juli 1995.
MATEMATISK STATISTIK
Fra abstrakt sandsynlighedsregning til dataanalyse
Emnet matematisk statistik omfatter sandsynlighedsregning (teoretisk og anvendt) og statistisk metodik. Det er i sin karakter tosidigt, både med et stærkt matematisk indhold og med en anvendelsesorientering.
Paa den statistiske side er emnet rettet mod dataanalyse. Det skiller sig derved fra deskriptiv statistik (hvad der sædvanligvis kaldes statistik) hvor man indsamler, organiserer og præsenterer data. I centrum for matematisk statistik står derimod formuleringen af en stokastisk model og analyse af dens egenskaber. Typiske problemer er estimation af modelparametre og hvorledes man skiller stokastisk og systematisk variation. Dataanalyse er idag en nødvendig del af næsten alle videnskaber og tekniske fag. I mange tilfælde vil præcis den samme model og metode kunne anvendes på problemer fra vidt forskellige områder, andre problemer kan kræve modeller og analyse af en ny type og matematisk-statistisk kompetance er da uundværlig. Sandsynlighedsregningen kan paa det teoretiske plan ses som en selvstændig matematisk disciplin. For en matematisk statistiker er det dog fortolkningen i den virkelige verden der er i centrum. Dette aspekt kan være af forståelsesmæssig karakter, f ex ved probabilistiske modeller for gasser og magnetisme i matematisk fysik, det kan ogsaa direkte udmøntes i anvendelser som finansmodeller, forsikringsmatematik, telekommunikation, lagerstyring og meget andet. Ideer fra sandsynlighedsregningen spiller en stadig større rolle også ved statistisk modellering, og grænsen mellem de to dele af emnet matematisk statistik viskes mere og mere ud.
I Lund er matematisk statistik integreret mellem universitetet og den tekniske højskole. Professoratet ved LTH oprettedes 1963 og var frem til 1985 besat med Gunnar Blom hvis hovedinteresse var grænsesætninger og kombinatorik med anvendelser i statistisk inferens, fra 1986 med Georg Lindgren som forsker i bl.a. stationære processer og ekstremværditeori med tekniske anvendelser. Som en naturlig konsekvens af emnets ekspansion kom professoratet ved Lunds universitet til i 1987 og var frem til 1993 besat med Hoolger Rootzén som arbejdede med stokastiske processer og ekstremværditeori.
Till www av: Karin Wittsell, Informationsenheten, LU
1996-09-30
